Dans The Blue Room, la chanteuse reprend plusieurs ballades d’un album historique de l’interprète de Georgia.
L’album s’intitule The Blue Room, mais c’est en vain qu’on y cherchera la chanson éponyme, vieil air interprété en son temps par Benny Goodman puis par Perry Como. « J’ai mis du temps à trouver ce titre », explique la chanteuse Madeleine Peyroux, entre deux bouffées de tabac blond, puis deux accords grattouillés sur cette guitare qu’elle semble ne jamais quitter. « Cela s’est imposé par hasard lorsque nous avons voulu réaliser la pochette du disque avec Rocky Schenck, photographe dont j’apprécie l’univers contemplatif et sombre… »